Métodos de estimação para processos ramificados com imigração e processos autorregressivos de valor inteiro

Abstract

Neste trabalho consideram-se duas classes de processos que têm aplicações reais a séries de dados discretos: processos ramificados com imigração - BGWI, e processos aotorregressivos de valor inteiro - INAR.Os processos BGWI são processos estocásticos que têm sido estudados na literatura desde o início do século XX e aplicados em áreas como genética, neurofisiologia, "traffic flow theory" (teoria da circulação do trânsito) e física estatística. Os processos INAR foram propostos recentemente na literatura para modelar séries temporais de contagem. Mostra-se no entanto, que os processos INAR podem ser vistos como processos BGWI.O objectivo é apresentar e comparar métodos propostos na literatura para resolver o problema da estimação dos parâmetros destes dois tipos de processos. Também se estuda a possibilidade de uma aplicação de métodos, propriedades e resultados do processo ramificado com imigração ao processo autorregressivo de valor inteiro. Pretende-se assim apmpliar os conhecimentos sobre a inferência estatística para os processos autorregressivos de valor inteiro.