Flutuações extremas nos principais índices de mercado uma abordagem da teoria de valores extremos para caracterizar dependências entre grandes quedas e grandes subidas consecutivas

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DC Field	Value	Language
dc.creator	Catarina Isabel Nelas Afonso de Albuquerque
dc.date.accessioned	2025-11-07T02:30:45Z	-
dc.date.available	2025-11-07T02:30:45Z	-
dc.date.issued	2021-12-17
dc.date.submitted	2021-11-03
dc.identifier.other	sigarra:520720
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10216/138538	-
dc.language.iso	por
dc.rights	openAccess
dc.subject	Economia e gestão
dc.subject	Economics and Business
dc.title	Flutuações extremas nos principais índices de mercado uma abordagem da teoria de valores extremos para caracterizar dependências entre grandes quedas e grandes subidas consecutivas
dc.type	Dissertação
dc.contributor.uporto	Faculdade de Economia
dc.identifier.doi	10.34626/23y1-4r88
dc.identifier.tid	202852024
dc.subject.fos	Ciências sociais::Economia e gestão
dc.subject.fos	Social sciences::Economics and Business
thesis.degree.discipline	Mestrado em Economia e Administração de Empresas
thesis.degree.grantor	Faculdade de Economia
thesis.degree.grantor	Universidade do Porto
thesis.degree.level	1
Appears in Collections:	FEP - Dissertação

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