Caracterização de padrões de preços de eletricidade em produtos do mercado de derivados

Pedro Miguel Fráguas da Cunha Serpa Pinto

doi:10.34626/pnq2-5q27

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10216/111133

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DC Field	Value	Language
dc.creator	Pedro Miguel Fráguas da Cunha Serpa Pinto
dc.date.accessioned	2025-11-08T05:22:24Z	-
dc.date.available	2025-11-08T05:22:24Z	-
dc.date.issued	2018-02-06
dc.date.submitted	2018-03-12
dc.identifier.other	sigarra:257946
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10216/111133	-
dc.description	O mercado de eletricidade tem vindo a ser alterado ao longo dos últimos anos. A liberalização do mercado de eletricidade em Portugal está a ser efetuada desde 2000.Este mercado de eletricidade permite uma concorrência livre e que os consumidores possam decidir qual o comercializador que melhor serve os seus interesses de entre os vários que têm vindo a aparecer. Cada comercializador em mercado livre estabelece o seu próprio preço tendo que obedecer a um conjunto de regras concorrenciais e respeitando o Regulamento das Relações Comerciais. Existem então vários mercados de energia dos quais os comercializadores se podem servir. À medida que estes mercados, voláteis e competitivos amadurecem, as empresas de geração, os comercializadores de energia e as entidades de serviço de carga (LSEs) procuram ter uma maior certeza nos seus custos. É necessário então quantificar, monitorizar e controlar os riscos de negociação nos vários mercados de energia, o que, por sua vez, requer ferramentas e metodologias apropriadas na gestão de riscos. Um dos mercados elétricos grossistas é o mercado de contratação a prazo, onde são estipulados compromissos a futuro de produção e compra de energia elétrica. O mercado a prazo pode realizar liquidação física (venda de energia) ou liquidação financeira. O mercado a prazo de eletricidade é um mercado organizado que oferece instrumentos de gestão de risco sob a forma de derivados. No âmbito do MIBEL e dos acordos estabelecidos para este mercado, a entidade responsável pela gestão do mercado a prazo é o OMIP. Os instrumentos transacionados no OMIP referem-se a contratos de compra e venda de energia para uma determinada maturidade no futuro (semana, mês, trimestre e ano), de acordo com regras específicas deste mercado. O tipo de instrumentos transacionados varia com as necessidades de gestão de risco e de troca de eletricidade pelos diferentes agentes. O OMIP disponibiliza os seguintes instrumentos: contratos futuros, forwards, swaps e contratos de opções. Nesta tese procedeu-se a uma análise destes vários produtos disponibilizados pelo operador de mercado bem como ao estudo da dependência de várias variáveis que possam ter influencia direta nos preços destes mesmo produtos tentando efetuar a determinação de possíveis padrões que se verificaram ao longo dos últimos anos.
dc.language.iso	por
dc.rights	openAccess
dc.subject	Engenharia electrotécnica, electrónica e informática
dc.subject	Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
dc.title	Caracterização de padrões de preços de eletricidade em produtos do mercado de derivados
dc.type	Dissertação
dc.contributor.uporto	Faculdade de Engenharia
dc.identifier.doi	10.34626/pnq2-5q27
dc.subject.fos	Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia electrotécnica, electrónica e informática
dc.subject.fos	Engineering and technology::Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
thesis.degree.discipline	Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores
thesis.degree.grantor	Faculdade de Engenharia
thesis.degree.grantor	Universidade do Porto
thesis.degree.level	1
Appears in Collections:	FEUP - Dissertação

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