Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/119064| Author(s): | Rui Pedro Martins Correia |
| Title: | Relação preditiva entre preços spot e preços de futuros mensais no mercado ibérico de eletricidade |
| Issue Date: | 2019-02-07 |
| Description: | Este trabalho pretende clarificar a relação preditiva entre preços spot e preços de futuros mensais no mercado ibérico de eletricidade. Os preços spot, praticados no mercado diário, são muito voláteis e ainda em setembro de 2018 atingiu-se um novo máximo histórico para este ano. Os preços de futuros mensais, - o produto mais utilizado no mercado de derivados e que apresentam maior liquidez -, são mais estáveis e permitem com um determinado período de antecedência, contratar eletricidade para um determinado período de entrega. Este trabalho permitirá testar vários modelos de previsão e criar um modelo definitivo que sirva de ferramenta para compradores e vendedores no mercado ibérico de eletricidade. Para determinar a relação entre preço spot e de futuros mensais, serão utilizadas três variáveis de base: preço spot, preço de futuros mensais e risk premium, sendo esta última uma diferença entre preço spot e preço de futuros mensais. Será necessária uma análise estatística de dados para determinar a dependência das variáveis base, quanto a variáveis de entrada endógenas e exógenas. De seguida, aplicam-se técnicas matemáticas de previsão e utilizam-se modelos de referência para comparar resultados. |
| Subject: | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
| Scientific areas: | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Engineering and technology::Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
| TID identifier: | 202397610 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/119064 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 315743.pdf | Relação preditiva entre preços spot e preços de futuros mensais no mercado ibérico de eletricidade | 3.97 MB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.