Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/116122
Autor(es): | Ana Prior Marina Kleptsyna Paula Milheiro de Oliveira |
Título: | On maximum likelihood estimation of the drift matrix of a degenerated O-U process |
Data de publicação: | 2017 |
Resumo: | In this work, we consider a 2n-dimension OrnsteinUhlenbeck (OU) process with a singular diffusion matrix. This process represents a currently used model for mechanical systems subject to random vibrations. We study the problem of estimating the drift parameters of the stochastic differential equation that governs the OU process. The maximum likelihood estimator proposed and explored in Koncz (J Anal Math 13(1):7591, 1987) is revisited and applied to our model. We prove the local asymptotic normality property and the convergence of moments of the estimator. Simulation studies based on representative examples taken from the literature illustrate the obtained theoretical results. (c) 2016, Springer Science+Business Media Dordrecht. |
Assunto: | Estatística, Matemática aplicada, Teoria das probabilidades, Matemática Statistics, Applied mathematics, Probability theory, Mathematics |
Áreas do conhecimento: | Ciências exactas e naturais::Matemática Natural sciences::Mathematics |
URI: | https://hdl.handle.net/10216/116122 |
Tipo de Documento: | Artigo em Revista Científica Internacional |
Condições de Acesso: | openAccess |
Aparece nas coleções: | FEUP - Artigo em Revista Científica Internacional |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
292583.pdf | 507.28 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.