Browsing by Author Frederico Caeiro

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2023A new class of conditional tail expectation estimatorsLígia Henriques- Rodrigues; M. Ivette Gomes; Fernanda Figueiredo; Frederico CaeiroResumo de Comunicação em Conferência Nacional
2015-11A Partially Reduced Bias Class of Value-at-Risk EstimatorsM. Ivette Gomes; Frederico Caeiro; Fernanda Figueiredo; Dinis PestanaArtigo em Livro de Atas de Conferência Internacional
2022Accurate ways to measure risks of extreme eventsM. Ivette Gomes; Frederico Caeiro; Fernanda Figueiredo; Lígia Henriques-RodriguesResumo de Comunicação em Conferência Internacional
2017Corrected-Hill versus Partially Reduced-Bias Value-at-Risk Estimation. Notas e Comunicações CEAUL 01/17M. Ivette Gomes; Frederico Caeiro; Fernanda Figueiredo; Lígia Henriques-Rodrigues; Dinis PestanaTrabalho Académico
2022Further Tales of Heavy Tails and Generalised MeansM. Ivette Gomes; Frederico Caeiro; Fernanda Figueiredo; Lígia Henriques-RodriguesResumo de Comunicação em Conferência Internacional
2018Mean-of-order-p value-at-risk estimation: a Monte-Carlo comparisonM. Ivette Gomes; Frederico Caeiro; Fernanda Figueiredo; Lígia Henriques-Rodrigues; Dinis PestanaResumo de Comunicação em Conferência Internacional
2023The role of best linear combinations in Weibull tail coefficient estimationM. Ivette Gomes; Frederico Caeiro; Fernanda Figueiredo; Lígia Henriques RodriguesResumo de Comunicação em Conferência Internacional